Forschungsmethodik: Empirische Makroökonomik

Unsere Forschung ist empirisch-quantitativ ausgerichtet und zielt darauf ab, die Grundlagen für eine evidenzbasierte Politikberatung zu schaffen. Dabei wenden wir ökonometrische Verfahren zur Schätzung ökonomischer Zusammenhänge auf der Basis von Zeitreihen- oder Paneldatensätzen an. Diese Verfahren kombinieren wir mit quasi-experimentellen Identifikationsmethoden, um kausale Zusammenhänge zwischen makroökonomischen und/oder Finanzmarktphänomenen zu ermitteln.

Insbesondere verwenden wir Vektorautoregressionen, lokale Projektionstechniken, Bayes'sche Ansätze zur Schätzung zeitvariabler ökonometrischer Modelle mit stochastischer Volatilität oder Faktormodelle zur Modellierung großer Datensätze.

Darüber hinaus nutzen wir sogenannte Neu-Keynesianische (NK) dynamische stochastische allgemeine Gleichgewichtsmodelle (englisch DSGE), um strukturelle Zusammenhänge in Volkswirtschaften aus einer stärker theoretisch fundierten Perspektive zu beleuchten.